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Quais são os modelos para análise de crédito?

Os modelos para análise de crédito podem ser julgamentais ou estatísticos e são utilizados para avaliação com grandes volumes de proponentes em uma oferta massificada.

A grande maioria dos credores não consegue analisar uma grande quantidade de proponentes individualmente. Por isso, utilizam estas ferramentas para acelerar e reduzir erros neste processo.

As vantagens no uso de modelos score de crédito para a análise são:

  • Consistência: decisões não dependem da experiência, humor ou relacionamento do analista;
  • Velocidade: uso de modelos permite análises e decisões quase instantâneas;
  • Redução de custos: como resultado da rapidez e da automação do processo.

Vamos aos detalhes de cada um deles:

Modelos julgamentais

Os modelos julgamentais para análise de crédito são aqueles cujas fórmulas são definidas de forma subjetiva. Geralmente toma como base a experiência do analista ou outros modelos com os quais tenha trabalhado no passado.

Esta modalidade é recomendada como última opção, quando não existirem dados suficientes para se desenvolver um modelo estatístico.

Por exemplo, novos produtos ou novo mercado para o credor.

A grande desvantagem deste modelo é que não permite quantificam a probabilidade de perdas, pois não se baseia em dados estatísticos. E isso é o mais importante na avaliação de risco de crédito.

Modelos estatísticos

Os modelos estatísticos utilizados na análise de crédito podem ser generalistas ou customizados e são definidos conforme a disponibilidade de investimento do credor.

1. Modelos estatísticos generalistas

O modelo estatístico generalista estima o risco com base em informações restritivas, sem considerar o tipo de operação ou mercado de atuação do credor.

A definição de BOM / MAU é feita conforme a ocorrência de uma ou mais informações restritivas, em um determinado período.

2. Modelos estatísticos customizados

Os modelos estatísticos customizados são desenvolvidos considerando-se características específicas de cada credor, seus clientes e o perfil de suas operações.

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