O modelo estava certo no conceito. Dois analistas, o mesmo cliente, ratings diferentes.
Situação
Instituição financeira com política de crédito aprovada e modelo de rating definido, em faixas de A a E, com a faixa mais baixa levando à reprovação automática. O modelo existia, estava escrito e era usado em toda operação.
O que encontramos
O modelo estava correto no conceito e aberto na aplicação. Não havia pontuação numérica por critério, nem peso declarado, nem manual que dissesse o que separa uma nota da seguinte. A classificação saía do julgamento do analista sobre um conjunto de informações — e dois analistas competentes, diante do mesmo cliente, podiam chegar a ratings diferentes sem que nenhum dos dois estivesse errado.
O efeito aparecia adiante: como o rating não estava amarrado a nada, ele descrevia o risco sem governar a decisão. Limite, taxa e alçada eram definidos em paralelo, por outros caminhos. Um cliente podia ser classificado em faixa de risco médio e receber condição de risco baixo, sem que o sistema ou a política reclamassem.
O que propusemos
Transformar o modelo em score com peso declarado, em três blocos: informações cadastrais, econômico-financeiras e comportamentais. Cada critério recebe nota de 1 a 5 e um peso fixo; a soma ponderada cai numa das faixas de A a E.
Blocos: cadastrais 30%, econômico-financeiras 40%, comportamentais 30%.
A distribuição dos pesos é a política dizendo em voz alta o que ela valoriza — e é aqui que a discussão fica produtiva. A capacidade de pagamento virou o critério de maior peso isolado. Os três critérios de relacionamento e reputação, somados, pesam quase um terço: muito, para quem quer um modelo frio; pouco, para quem acredita que conhecer o cliente vale mais que o balanço. A diferença é que agora a escolha está escrita e pode ser revista com um número, em vez de variar de analista para analista.
Junto com o score, três amarrações: manual de pontuação com exemplo em cada faixa, vínculo obrigatório entre rating e limite, taxa e alçada, e validação do cálculo no sistema, para que a nota não possa ser ajustada depois da decisão.
A lição
Modelo de rating sem peso declarado não é modelo: é um nome dado ao julgamento de quem analisa. Serve enquanto a equipe é pequena e experiente, e falha exatamente quando mais se precisa dele — na troca de pessoas e no crescimento do volume.